|
| |
Методы управления финансовыми рисками в КБ
«Глобэкс» ЗАО |
|
Под управлением кредитным риском понимается механизм управления операциями КБ «Глобэкс» ЗАО с целью ограничения потерь, связанных с неисполнением обязательств по срокам и/или сумме одной стороной (должником) перед другой стороной (Банком).
Механизмом управления кредитного риска КБ «Глобэкс» ЗАО служат лимиты, которые устанавливаются, уполномоченными органами и Комитетами КБ «Глобэкс» ЗАО в соответствии с Политикой управления рисками КБ «Глобэкс» ЗАО на основании принципа разделения риска по кредитным позициям, что обеспечивает возможность эффективного распределения лимитов, а также проведение оперативного контроля за их использованием.
Контроль, анализ, мониторинг управления кредитного риска осуществляют уполномоченные Комитеты КБ «Глобэкс» ЗАО и подразделение контроля рисков.
Под управлением рыночными рисками в КБ «Глобэкс» ЗАО понимается механизм ограничения величины возможных потерь по открытым собственным позициям, которые могут быть понесены КБ «Глобэкс» ЗАО за установленный период времени с заданной вероятностью из-за неблагоприятного изменения курсов валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок путём установления системы соответствующих лимитов на каждый вид проводимых операций, и контроля за соблюдением установленной системы лимитов
В целях эффективного управления рыночными рисками в КБ «Глобэкс» ЗАО используется процедура ежедневной переоценки позиций и система объемных и стоп лимитов по позициям, несущим рыночный риск.
Для установления и пересмотра объемных и стоп лимитов, а также для расчета дисконтов используется методика Value at Risk (VAR). При расчете лимитов учитывается ограниченная ликвидность инструментов.
Контроль, анализ, мониторинг управления рыночными рисками осуществляют уполномоченный Комитет КБ «Глобэкс» ЗАО и подразделение контроля рисков.
Под управлением риском ликвидности в КБ «Глобэкс» ЗАО понимается механизм ограничения риска неисполнения Банком собственных обязательств в срок, а также ограничение величины возможных потерь, связанных с необходимостью срочной реализации активов в связи с рассогласованием сроков погашения активов и пассивов.
В целях оптимизации управления риском ликвидности раздельно осуществляется управление риском текущей ликвидности и структурной ликвидности.
Мониторинг текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности осуществляется ежедневно на основе составления платежного календаря и прогноза потребности в ресурсах в краткосрочном периоде.
Мониторинг состояния структурной ликвидности осуществляется путем регулярного составления текущего и прогнозных отчетов о разрывах по срокам погашения активов и пассивов (GAP-report).В соответствии с Политикой управления рисками КБ «Глобэкс» ЗАО текущее управление структурной ликвидностью осуществляется с учетом обеспечения необходимого объема резервов ликвидности КБ «Глобэкс» ЗАО в случае возникновения кризисной ситуации.
Контроль, анализ, мониторинг управления риском потери ликвидности осуществляют уполномоченный Комитет КБ «Глобэкс» ЗАО, подразделение контроля рисков и Департамент Казначейства КБ «Глобэкс» ЗАО.
КБ «Глобэкс» ЗАО осуществляет постоянное наблюдение за операционными рисками с целью принятия мер по поддержанию их на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков, акционеров, работников, контрагентов.
Учитывая рекомендации Базельского Комитета, КБ «Глобэкс» ЗАО включает правовые риски в состав операционных рисков и предусматривает общие системы управления для всех видов операционных рисков
Похожие рефераты:
|
|
Дипломные работы 
